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1：与业务部门讨论市场风险、信用风险的各种模型算法。 如：金融衍生品(期权类、互换类等)定价算法的开发，绩效分析等风险管理方法。 2：基于quantlib开发各种模型和算法，并进行针对性测试。 数学、计算机技术与应用或相关工科类专业硕士及以上学历。 能力素质： （1） 在数学、统计学方面有扎实的理论基础和应用能力。 （2） 对于VaR值，利率类、衍生品类产品的估值等有较深的理解。 （3） 精通java、c 。 （4） 熟悉quantlib算法库、boost。 （5） 熟悉设计模式，例如Singleton模式，Observer/Observables模式。 （6） 有证券行业的长期职业规划，沟通协调能力强，并具备主动为他人服务的理念。 （7） 为人诚实稳重，做事细致严谨，具有强烈的工作责任心及团队合作精神。 优先条件： （1）有FRM或CFA证书者优先。